Актуарні розрахунки
Тип: Нормативний
Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики
Навчальний план
Семестр | Кредити | Звітність |
11 | 3 | Залік |
Лекції
Семестр | К-сть годин | Лектор | Група(и) |
11 | 16 | доцент Задорожна А. В. | УФЕМ-61с |
Лабораторні
Семестр | К-сть годин | Група | Викладач(і) |
11 | 16 | УФЕМ-51с | доцент Задорожна А. В. |
Опис курсу
Актуарні розрахунки – система математичних і статистичних методів розрахунку страхових тарифів. Методологія актуарних розрахунків ґрунтується на застосуванні теорії ймовірностей, демографічної статистики та довгострокових фінансових обчислень інвестиційного доходу страховика. Актуарні розрахунки дають змогу визначити частку кожного страхувальника у створенні страхового фонду. На актуарія покладається відповідальність за те, щоб страхові фонди були достатніми на той момент,
коли компанії доведеться виконувати свої зобов’язання за виданими полісами. Актуарій – одна з найбільш престижних професій у західних країнах, про що свідчать проведені газетами “Нью-Йорк Таймс” і “Крисчиен Сайенс Монітор” опитування молоді США про найбільш привабливі з їхнього погляду професії.
Предмет навчальної дисципліни
Предметом дисципліни “Актуарні розрахунки” є економікоматематичні розрахунків страхових премій, запасів та резервів, динаміки фінансового стану страхових компаній.
Мета навчальної дисципліни
Мета вивчення дисципліни “Актуарні розрахунки” – це формування системи фундаментальних знань щодо сутності, побудови та аналізу математичних моделей і методів, що регламентують відносини між
страховиками і страхувальниками.
Основні завдання
Основні завдання дисципліни “Актуарні розрахунки” – вивчення загальних принципів та інструментаріїв побудови моделей теорії ризику в страхуванні для обчислення фінансово-економічних показників у страховій справі.
Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі
Дисципліна “Актуарні розрахунки” взаємопов’язана з такими дисциплінами як “Економічна кібернетика”, “Оптимізаційні методи та моделі”, “Дослідження операцій”, “Моделювання економіки” та
“Моделювання економічної динаміки”.
Вимоги до знань і умінь
Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки студента, за якого він повинен:
а) знати
- основні математичні і статистичні закономірності, що визначають фінансові взаємовідносини страхових компаній і страхувальників;
- принципи забезпечення стійкості операцій з ризикових видів і особового страхування;
- основи актуарних розрахунків, що є базою фінансового забезпечення виконання страхових зобов’язань страховика;
- методики розрахунку нетто- та брутто-премій за договорами загального та довгострокового страхування, методів формування та управління страховими резервами з урахуванням фінансової надійності страховика;
- основні математичні і статистичні закономірності, що визначають фінансові взаємовідносини страхових компаній і страхувальників;
- принципи забезпечення стійкості операцій з ризикових видів і особового страхування;
- теорію і практику побудови тарифних ставок та формування резерву внесків;
- теорію і практику побудови тарифних ставок та формування резерву внесків;
б) уміти
- застосовувати основні параметри та методи апарату актуарних розрахунків у визначенні страхових премій за договорами загального та довгострокового страхування;
- організовувати та здійснювати збір, моніторинг та аналіз вихідних статистичних даних, необхідних для розрахунку страхових тарифів, премій, ануїтетів та інших актуарних величин;
- розраховувати та корегувати величини математичних та технічних резервів страховика у відповідності зі зміною ступеня ризикованості;
- використовувати кількісні методи в економіці та моделювати економічні процеси;
- визначати оптимальний страховий договір.
Рекомендована література
- Вітлінський В. В., Верчено П. І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком. / В. В. Вітлінський, П. І. Верченко.– К.: 2000.
- Вітлінський В. В., Наконечний С. І. Ризик у менеджменті. / В. В. Вітлінський, C. І. Наконечний. – К.: ТОВ “Борисфен-М”, 1996. – 336 с.
- Вітлінський В. В., Наконечний С. І., Шарапов О. Д. Економічний ризик і методи його вимірювання. / В. В. Вітлінський, C. І. Наконечний, О. І. Шарапов. – К.: ІЗМН, 1996.
- Лаптєв С. М., Грушко В. І., Денисенко М. П., Кабанов В. Г., Ковтун І. О., Любунь О. С. Основи актуарних розрахунків: Навчальнометодичний посібник. / С. М. Лаптєв, В. І. Грушко, М. П. Денисенко, В. Г. Кабанов, І. О. Ковтун, О. С. Любунь. – К.: Алерта – Київ, 2004.
- Підкуйко С. І. Актуарна математика: короткотермінові моделі індивідуального та коллективного ризику. / С. І. Підкуйко. – Львів, 2000.
- Райзберг Б. А. Предпринимательство и риск. / Б. А. Райзберг. – М.: Знание, 1992. – 64 с.
- Бочарников В. П., Репецкий С. М., Захаров К. В. Риски внешнеэкономической деятельности предприятий / В. П. Бочарников, С. М. Репецкий, К. В. Захаров. – К.: ИНЭКС, 1997. – 123 с.
- Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. / К. Рэдхэд, С. Хьюс. – М.: Инфра-М, 1996. – 228 с.
- Бачкаи Т., Месена Д., Мико Д. и др. Хозяйственный риск й методы его измерения / Т. Бачкаи, Д. Месена, Д. Микои др. – Экономика, 1979.
- Хохлов Н. В. Управление риском: Учебное пособие для вузов. / Н. В. Хохлов.– М.: ЮНИТИ_ДАНА, 2001. – 239 с.
- Ястремський О. Основи теорії економічного ризику. / О. Ястремський. – К.: “Артек”, 1997. – 248 с.
- Основи актуарної математики. URL: https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=4999
- Математичні моделі ризикового страхування. URL: https://fisfm.education/content/files/qv/j3/qvj3jnwcdrhegszud3tmgnaz45d2iya3.pdf
- Фалин А.Г., Фалин Г.И. Введение в математику финансов и инвестиций для актуариев: Учебное пособие. – Изд. 2-е, перераб. и доп.– М.: МАКС Пресс, 2019 – 359 с.